基于Logistic回归模型的中小企业信用风险评估

基于Logistic回归模型的中小企业信用风险评估(论文17000字)
摘 要
由于目前我国商业银行不能够正确衡量中小企业的信用风险，一方面使得商业银行错过了许多资信状况好、资产收益率高、经营规范、机制灵活的中小企业；另一方面当银行不慎将资金贷给信用差的企业时，也会蒙受损失。所以建立一种合理有效的中小企业信用评估模型十分必要。
本文首先借鉴前人的研究成果和经验，构建评估模型的指标体系；然后运用主成分分析法和因子分析法对指标进行筛选，并基于主成分分析和因子分析分别构建中小企业信用风险的Logistic回归模型。最后通过实证分析，检验模型的有效性并同原始Logistic模型进行对比。
关键词：中小企业 信用风险 主成分分析 因子分析 logistic回归模型  
Abstract
Due to the current our country commercial bank can't correctly measure the credit risk of small and medium-sized enterprises，on the one hand, commercial bank misses many good credit status, high return on assets, operational norms, flexible mechanism of small and medium-sized enterprises; on the other hand, when the bank loans cash to poor credit enterprise, will suffer losses. So to establish a reasonable and effective credit evaluation model for small and medium-sized enterprise is necessary.
     First of all, build the evaluation index system model from forefathers' research results and experience; then use principal component analysis (pca) and factor analysis method of index screening. Based on principal component analysis and factor analysis, the paper build the logistic regression model for small and medium-sized enterprise. At last, test the validity of model and compare with the original model through the empirical analysis.
    key words: small and medium-sized enterprise； credit risks； factor analysis；principal component analysis； logistic regression model
                                目  录

摘 要    I
Abstract    II
第一章 绪论    1
1.1选题背景    1
1.2 研究的目的及意义    2
1.3 国内外研究现状    3
1.3.1 信用风险评估指标体系    3
1.3.2 信用风险评估方法    4
1.3.3 对国内外研究现状的总结    6
1.4研究内容    7
1.4.1本文内容框架    7
1.4.2 本文工作重点    7
1.4.3 本文结构安排    8
第二章 我国中小企业信用风险相关理论    9
2.1中小企业的界定    9
2.2中小企业信用风险相关理论    10
2.1.1信用风险定义    10
2.1.2中小企业信用风险及其特点    10
2.1.3中小企业信用风险产生的原因    11
第三章 信用风险评价模型及对我国中小企业的适用性分析    13
3.1常用信用风险评价模型及其优缺点    13
3.1.1专家评分法    13
3.1.2 KMV模型    13
3.1.3 Credit Metrics模型    14
3.2 对我国中小企业信用风险度量方法的适用性比较分析    15
3.3 Logistic回归模型    15
3.3.1 Logistic回归模型方法描述    15
3.3.2 Logistic回归模型的原理    16
3.3.3 Logistic回归模型对我国中小企业的适用性    18
第四章 筛选指标方法    19
4.1 主成分分析法    19
4.1.1主成分分析的原理    19
4.2.2主成分分析的数学模型    19
4.3.3主成分分析的步骤    19
4.2因子分析法    21
4.2.1 因子分析的原理    21
4.2.2 因子分析的模型    21
4.2.3 因子分析的步骤    21
第五章 Logistic模型的实证分析    23
5.1指标预选    23
5.2基于主成分分析的中小企业信用风险Logistic回归    25
5.2.1 基于主成分分析的指标筛选    25
5.2.2基于主成分分析的中小企业信用风险Logistic回归模型    28
5.3.3 模型检验.......................................        30
5.3 基于因子分析的中小企业信用风险Logistic回归模型    31
5.3.1 基于因子分析的指标筛选    31
5.3.2 基于因子分析的中小企业信用风险的Logistic回归模型    36
5.3.3模型检验    37
5.3方法比较    38
第六章 总结与展望    39
参考文献    40
致谢    43